자동매매 손실 구간은 얼마나 자주 오고 얼마나 걸려 회복할까

추세추종 자동매매에서 최근 고점 대비 몇 % 수준의 하락은 드문 일이 아니라 정기적으로 오는 일입니다. 미리 알고 있으면 손실 구간에 흔들려 규칙을 버리는 실수를 줄일 수 있습니다.

아래 내용은 과거 백테스트 결과이며 앞으로도 같다는 보장은 없습니다.

백테스트에서 본 패턴

• 표준 성향 기준으로 최근 고점 대비 4~6% 정도의 하락은 1년에 대략 3번 나왔습니다.
• 그런 하락에서 고점을 회복하기까지 걸린 기간의 중간값은 약 70일이었습니다.
• 더 깊은 하락은 드물지만 몇 년에 한 번은 있었습니다.

시험해 본 대응과 결과

손실 구간에 하지 말아야 할 것

1. 하루 이틀 손실에 끄고 켜기
2. 손실을 만회하려고 성향 올리기
3. 규칙을 수시로 바꾸기

해 볼 만한 것

• 시작 전에 견딜 수 있는 성향을 고르기
• 최근 고점 대비 얼마나 내려왔는지 한 달에 한 번 확인하기 (월간 리스크 점검)
• 감당이 어렵다면 손실이 끝난 뒤 한 단계 낮은 성향으로 조정하기

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