코인 손절·리스크 관리: 포지션 크기 계산, 손절 기준, 낙폭 관리
업데이트 · 2분 읽기 · 시그널노트리스크 관리는 "얼마나 벌까"보다 "한 번에 얼마까지 잃을 수 있는가"를 먼저 정하는 일입니다. 코인은 하루에 10% 넘게 움직이는 날이 드물지 않아, 같은 전략이라도 크기와 손절 규칙에 따라 결과가 크게 달라집니다.
1. 거래당 위험 %로 포지션 크기 정하기
주문 금액 = (계좌 × 거래당 위험 %) ÷ 손절폭 %
| 계좌 | 거래당 위험 | 손절폭 | 주문 금액 |
|---|---|---|---|
| 1,000만 원 | 1% (10만 원) | 5% | 200만 원 |
| 1,000만 원 | 1% (10만 원) | 2% | 500만 원 |
| 300만 원 | 0.5% (1.5만 원) | 3% | 50만 원 |
손절폭이 좁을수록 같은 위험으로 더 크게 살 수 있지만, 잡음에 손절될 확률도 커집니다.
2. 손절 기준 세우기
- 변동성 기준: ATR(평균 실제 변동폭)의 배수로 정합니다. 변동이 큰 코인은 손절폭이 넓어지고, 그만큼 수량이 줄어듭니다.
- 차트 기준: 직전 저점·지지선 아래에 둡니다.
- 시간 기준: 일정 시간 안에 예상대로 움직이지 않으면 정리합니다.
지표 읽는 법은 차트 보조지표 정리에 있습니다.
3. 계좌 단위로 지키는 한도
| 장치 | 역할 |
|---|---|
| 하루 손실 한도 | 그날 손실이 정한 %에 닿으면 새 진입 중단 |
| 최대 낙폭(MDD) 기준 | 고점 대비 일정 % 하락하면 규모 축소·점검 |
| 총 노출 상한 | 여러 코인을 동시에 들 때 합계 규모 제한 |
4. 급락장·슬리피지
급락장에서는 호가가 얇아져 손절 주문이 생각보다 낮은 가격에 체결될 수 있습니다(슬리피지). 거래량이 적은 시간대와 코인일수록 커집니다. 손실 계산에 슬리피지 여유를 조금 더해 두세요.
5. 레버리지와 청산가
| 레버리지 | 청산까지 대략 반대 움직임 |
|---|---|
| 2배 | 약 50% |
| 5배 | 약 20% |
| 10배 | 약 10% |
| 20배 | 약 5% |
레버리지는 수익과 함께 손실 속도를 키웁니다. 국내 원화 현물에는 레버리지와 청산이 없습니다.
시그널노트의 기본 장치
시그널노트 현물 자동매매는 거래당 위험 % 기준으로 수량을 정하고, 서버가 약 3초마다 가격을 감시해 손절하며, 하루 손실 한도와 투자 성향(위험 수준)을 설정할 수 있습니다. 자세한 구조는 전략 설명서와 위험 고지에 있습니다.
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자주 묻는 질문
포지션 크기는 어떻게 정하나요?
한 번 거래에서 잃어도 되는 금액(계좌의 몇 %)을 먼저 정하고, 진입가와 손절가 차이로 나눕니다. 1,000만 원 계좌에서 1%(10만 원)를 위험으로 두고 손절폭이 5%라면 주문 금액은 200만 원입니다.
손절은 몇 %로 잡아야 하나요?
정해진 정답은 없습니다. 코인마다 평소 변동폭이 달라 ATR(평균 변동폭)의 1.5~3배처럼 변동성에 맞추거나, 직전 저점 아래처럼 차트 근거로 정하는 방법이 많이 쓰입니다. 너무 좁으면 잡음에 자주 걸리고, 너무 넓으면 한 번 손실이 커집니다.
하루 손실 한도는 왜 필요한가요?
연속 손실이 나는 날 거래를 멈춰 손실이 눈덩이처럼 커지는 것을 막습니다. 시그널노트는 하루 손실 한도에 닿으면 그날 새 진입을 멈추는 설정을 제공합니다.
레버리지를 쓰면 청산가는 어떻게 되나요?
대략 레버리지 배수로 100%를 나눈 만큼 가격이 반대로 움직이면 증거금이 거의 사라집니다. 10배면 약 10%, 20배면 약 5%입니다. 실제 청산가는 유지 증거금률과 수수료 때문에 이보다 조금 가깝습니다.