선물 레버리지, 몇 배가 적당할까?

시그널노트 엔진에서는 포지션 크기를 레버리지가 아니라 거래당 위험 %로 정합니다. 레버리지(1~20배)는 증거금을 얼마나 효율적으로 쓰는지와 전체 포지션 한도에만 영향을 주며, 5배 이상이면 한도가 자산의 4배로 같아져 백테스트와 같은 조건이 됩니다. 수익과 손실의 크기를 바꾸고 싶다면 레버리지보다 성향(위험 %) 을 조절하는 것이 맞습니다.

> 위험 안내: 어떤 레버리지를 선택하더라도 선물 거래에는 원금 손실 위험이 있습니다.

핵심 요약

• 수량 = 손절 시 잃을 금액(위험 %) ÷ 손절 거리입니다.
• 레버리지는 수량을 정하지 않습니다.
• 전체 포지션 한도 = 자산 × min(4배, 레버리지 × 0.9)입니다.
• 5배 이상이면 한도가 같고, 5배 미만이면 한도가 줄어 결과가 달라질 수 있습니다.
• 손익 규모는 안정·표준·공격 성향으로 조절합니다.

일반적인 수동 거래에서 레버리지는 무엇을 바꾸나요?

수동 거래에서는 레버리지를 올리면 같은 증거금으로 더 큰 포지션을 잡는 경우가 많습니다. 예를 들어 1,000 USDT를 10배로 꽉 채우면 명목 10,000 USDT가 되고, 가격이 약 10% 불리하게 움직이면 증거금 대부분을 잃어 청산에 가까워집니다. 그래서 "레버리지 = 위험"이라는 말이 나옵니다. 숫자 예시는 위험 고지에 더 있습니다.

시그널노트에서는 무엇이 수량을 정하나요?

각 전략 슬리브는 진입할 때 손절 거리를 먼저 정하고, 손절에 걸리면 배정 자금의 위험 %만큼만 잃도록 수량을 계산합니다.

성향	거래당 위험
안정	2.65%
표준	4.07%
공격	5.58%

손절 거리가 넓으면 수량이 작아지고, 좁으면 커집니다. 레버리지 숫자는 이 계산에 들어가지 않습니다. 과거 연구에서도 노출 한도가 같을 때 5배와 10배의 결과는 같았습니다. 레버리지는 증거금 효율만 바꾸고, 수익률은 위험 %가 결정했습니다.

레버리지 설정은 그럼 무엇에 쓰이나요?

레버리지는 전체 포지션 한도를 정할 때 쓰입니다. 레버리지가 낮은데 포지션이 크면 증거금이 모자랄 수 있기 때문에, 엔진이 한도를 자동으로 낮춥니다.

> 전체 순포지션 한도 = 자산 × min(4, 레버리지 × 0.9)

레버리지 설정	한도 배수	1,000 USDT 계좌의 한도
1배	0.9배	900 USDT
2배	1.8배	1,800 USDT
3배	2.7배	2,700 USDT
4배	3.6배	3,600 USDT
5배 이상	4배	4,000 USDT

한도는 "최대 이만큼까지"라는 뜻이며, 평소에는 여러 슬리브가 방향이 엇갈리거나 쉬고 있어 한도를 모두 쓰지 않는 경우가 많습니다.

5배 미만으로 설정하면 어떻게 되나요?

백테스트는 전체 한도 4배 조건에서 계산됐습니다. 5배 미만을 고르면 신호가 많이 겹칠 때 한도에 먼저 걸려 일부 진입이 줄어듭니다. 손실 폭이 줄어들 수도 있지만 수익도 줄 수 있고, 백테스트 결과와 달라질 수 있다는 안내가 표시됩니다.

20배처럼 높게 설정하면 어떻게 되나요?

엔진이 잡는 포지션은 커지지 않습니다. 필요한 증거금이 줄어 계좌에 여유 잔고가 늘어나는 정도입니다. 다만 다음을 주의해 주세요.

• 같은 계정에서 수동 거래를 하면 높은 레버리지가 그대로 적용돼 위험이 커질 수 있습니다.
• 교차 증거금에서는 계좌 잔고 전체가 증거금 역할을 하므로, 계좌에 넣어 둔 금액 전체가 영향을 받을 수 있습니다.
• 엔진은 청산가가 비상 손절보다 충분히 멀리 있는지 점검하고, 여유가 부족하면 경고합니다.

그래서 몇 배가 적당한가요?

• 백테스트와 같은 조건을 원하시면 5배 이상이면 충분합니다. 그 이상으로 높일 특별한 이유는 적습니다.
• 노출을 더 줄이고 싶으시면 5배 미만으로 설정할 수 있지만, 결과가 백테스트와 달라질 수 있음을 이해하고 선택해 주세요.
• 손익 크기를 바꾸고 싶으시면 레버리지 대신 성향을 바꾸세요.

엔진의 수량 계산과 한도는 전략 설명서에 자세히 있고, 성향별 과거 결과는 시뮬레이션에서 볼 수 있습니다.

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