변동성이 클 때 자동매매 진입 금액을 줄이는 이유 (변동성 타기팅)

같은 금액이라도 시장이 두 배로 흔들리면 손실도 두 배 빨라집니다. 변동성 타기팅은 이럴 때 새 진입 크기를 줄여 위험을 일정하게 맞추는 방법입니다.

시그널노트의 방식

항목	적용 전	적용 후
최대 낙폭	13.6%	10.8%
위험 대비 수익(샤프)	1.72	1.87

2020~22년과 2023~26년 두 구간 모두에서 좋아졌습니다. 공개 성과표의 연수익은 이 연구값을 보수적으로 낮춘 수치입니다.

과거 데이터 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.

자주 묻는 질문

변동성 타기팅이란 무엇인가요?

최근 손익의 흔들림(변동성)을 재서, 목표보다 크면 새로 들어가는 금액을 줄이고 작으면 늘리는 방식입니다. 위험의 크기를 일정하게 맞추는 것이 목적입니다.

보유 중인 포지션도 줄이나요?

아닙니다. 시그널노트는 새 진입의 크기만 조절하고, 이미 들고 있는 포지션과 손절은 건드리지 않습니다.

항상 성과가 좋아지나요?

백테스트에서는 낙폭이 줄고 위험 대비 수익이 좋아졌지만, 변동성이 큰 시기에는 한동안 평소보다 작게 진입하므로 급반등을 덜 먹을 수 있습니다.