시그널노트 전략 설명서: 249개 전략 슬리브의 결합과 위험 관리

시그널노트 엔진은 4시간봉 중심의 규칙 기반 추세추종 전략 249개(슬리브)를 매시간 평가하고, 코인별로 목표 수량을 합산해 순포지션 하나만 고객의 거래소 계정에 주문합니다. 주문 수량은 레버리지가 아니라 거래당 위험 %로 정해지며, 서버의 가상 손절과 거래소의 비상 손절이 이중으로 포지션을 보호합니다. 아래 성과 수치는 모두 과거 데이터로 재현한 백테스트이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.

핵심 요약

• 전략 원천은 "4시간봉 변동성 정규화 돌파 + 추세 필터 + 넓은 ATR 추적 손절"입니다.
• BTC·ETH·SOL 3개 코인과 4개의 봉 시작 시각(UTC 0·1·2·3시)으로 분산해 249개 슬리브를 만듭니다.
• 슬리브 주문은 코인별로 상계되어, 슬리브 변경 건수보다 실제 주문 수가 약 54% 적었습니다.
• 수량은 위험 %로 계산합니다: 안정 2.65%, 표준 4.07%, 공격 5.58%.
• 일일 손실 6% 신규 진입 중단, 누적 낙폭 킬 스위치, 스프레드·펀딩·데이터 지연 가드가 있습니다.
• 선정은 2020~2024년 데이터로 하고, 2025-01~2026-09 구간과 ETH·SOL로 따로 검증했습니다.
• 실제 기대치는 백테스트의 60~70%로 보수적으로 잡으시길 권합니다.

전략은 어디서 왔나요?

시그널노트의 전략은 여러 단계의 대량 검증에서 살아남은 규칙으로 구성됩니다. 연구 과정에서 약 26만 개의 조합을 시험했습니다. 지표 조합, 유명 트레이더 방식, 자체 개발 지표, 추세선·피보나치·엘리어트 같은 가격 구조 도구, 트레이딩뷰 내장전략까지 포함됩니다.

그 결과 꾸준히 살아남은 수익 원천은 한 가지였습니다. 4시간봉에서 변동성으로 정규화한 돌파에 추세 필터를 붙이고, 넓은 ATR 추적 손절로 추세를 길게 따라가는 방식입니다.

반대로 채택하지 않은 것도 분명히 밝힙니다.

검토 대상	판단	이유
5분·15분봉 전략	제외	수수료·슬리피지 반영 시 검증 구간에서 플러스 비율이 매우 낮음
1시간봉 단독 전략	제외	표본외 성과가 약함
피보나치·엘리어트·추세선	기각	코인이나 구간이 바뀌면 성과가 무너짐
트레이딩뷰 내장전략 조합	미채택	표본 내 성과는 좋았으나 2025–26 검증에서 대부분 약화
최근 1위 지표로 갈아타기	미채택	순위 상관이 사실상 0으로 예측력이 없음
24개 코인 전체 분산	기각	소형 코인의 비용과 잡음이 커서 성과 악화

249개 슬리브는 어떻게 구성되나요?

슬리브(sleeve)는 "한 코인, 한 봉 시작 시각, 한 전략 설정"으로 이루어진 독립된 작은 전략 단위입니다. 각 슬리브는 전체 자금 중 정해진 비중을 배정받고, 모든 비중의 합은 1입니다.

코인 분산

코인은 2020~2024년 거래대금 순위로 정했습니다. 사후에 성과를 보고 고른 것이 아닙니다. 기본 비중은 BTC 50%, ETH 25%, SOL 25%입니다. 유동성 순위로 코인 수를 늘려 보았을 때 상위 3개가 가장 좋았고, 4개부터는 오히려 나빠졌습니다.

시차 분산

같은 4시간봉 전략이라도 봉이 시작하는 시각에 따라 결과가 달라지는 "시작 시각 운"이 있었습니다. 그래서 UTC 0·1·2·3시에 시작하는 4가지 봉으로 같은 전략을 나눠 운용합니다. 이렇게 섞으면 수익은 비슷하게 유지되면서 낙폭과 운의 영향이 줄어듭니다.

코인별 상계(netting)

249개 슬리브가 각자 주문을 내면 주문 수가 지나치게 많아지고, 서로 반대 방향 주문이 동시에 나가 수수료가 낭비됩니다. 그래서 엔진은 가상 장부에서 슬리브별 포지션을 관리하고, 코인마다 순수량(롱 합계 − 숏 합계)을 계산해 차이만큼만 한 번 주문합니다.

항목	내용
가상 장부	슬리브별 포지션·가상 손절·대기 주문을 기록
순수량 계산	코인별로 슬리브 목표 수량을 합산
실제 주문	현재 거래소 포지션과 목표 순수량의 차이만 주문
효과	재생 검증에서 주문 15,815회, 슬리브 변경 34,292건 대비 약 54% 감소

거래소 계정에는 코인당 포지션이 하나만 보입니다. 그 뒤에서 여러 슬리브가 롱·숏·무포지션 상태를 각각 유지하고 있다고 이해하시면 됩니다.

신호는 언제 계산되고 언제 주문되나요?

엔진은 거래소의 마감된 1시간봉을 받아 4시간봉(일부 슬리브는 일봉)으로 다시 묶고, 매시 정각 직후(약 20초) 사이클을 돌립니다. 4개의 봉 시작 시각을 쓰기 때문에 매시간 어떤 슬리브든 봉이 마감될 수 있습니다.

한 사이클의 순서는 다음과 같습니다.

1. 계획: 마감된 봉까지의 데이터로 각 슬리브의 목표 상태를 계산합니다.
2. 가드 점검: 일일 손실, 킬 스위치, 스프레드, 펀딩, 데이터 지연 등을 확인합니다.
3. 주문: 코인별 순수량 차이를 1회 주문합니다.
4. 체결 반영: 실제 체결 결과를 가상 장부에 기록합니다.
5. 비상 손절 갱신: 거래소의 비상 손절 주문을 새 포지션에 맞게 다시 겁니다.
6. 알림: 결과를 알림으로 보냅니다.

이와 별도로 약 3초마다 가상 손절을 감시하고, 약 5분마다 거래소 포지션과 장부를 대사(reconcile)합니다.

미래 데이터를 쓰지 않나요?

신호는 마감된 봉만 사용합니다. 검증 단계에서 이력을 중간에서 잘라 다시 계산한 상태 198개를 전체 이력 결과와 비교했고, 불일치는 0개였습니다. 또한 2025-01~2026-09 구간을 시간 단위로 재생했을 때 실전 루프와 백테스트의 거래 17,145건이 모두 일치했습니다.

주문 수량은 어떻게 정하나요?

위험 % 기준 수량

각 슬리브는 진입할 때 손절 가격까지의 거리를 먼저 정합니다. 그리고 손절에 걸리면 그 슬리브의 배정 자금 중 위험 %만큼 잃도록 수량을 계산합니다.

수량 = (계좌 자산 × 슬리브 비중 × 위험 %) ÷ 손절 거리

예를 들어 설명하겠습니다(이해를 돕기 위한 단순 예시입니다).

항목	값
운용 자산	1,000 USDT
어떤 슬리브의 비중	1% → 배정 10 USDT
위험 %(표준)	4.07% → 손절 시 약 0.41 USDT 손실
손절 거리	진입가 대비 3%
포지션 명목	약 0.41 ÷ 0.03 ≈ 13.6 USDT

위험 %는 슬리브 하나의 배정 자금 기준입니다. 계좌 전체가 한 번에 4.07%를 잃는다는 뜻이 아닙니다. 수많은 슬리브에 나뉘어 있어 계좌 수준에서는 분산됩니다.

성향별 위험 %

성향	거래당 위험	낙폭 목표	백테스트 연수익(CAGR)	최악 연도
안정	2.65%	10%	19.4%	+7.4%
표준	4.07%	15%	31.2%	+11.5%
공격	5.58%	20%	44.8%	+15.9%

위험 %는 백테스트에서 평가손실까지 포함한 최대 낙폭이 목표치에 맞도록 정했습니다. 자세한 선택 방법은 성향 고르기 글을 참고해 주세요.

레버리지와 전체 포지션 한도

레버리지(1~20배)는 수량을 정하지 않습니다. 대신 증거금 효율과 한도에 영향을 줍니다.

• 전체 순명목 포지션은 min(자산 × 4배, 자산 × 레버리지 × 0.9) 을 넘지 않습니다.
• 코인별로도 순명목 한도가 있어 한 코인에 과도하게 쏠리지 않습니다.
• 5배 미만을 고르면 한도가 백테스트보다 낮아져 결과가 달라질 수 있다는 안내가 표시됩니다.

더 자세한 설명은 레버리지 가이드에 있습니다.

시드 금액

대시보드에서 운용할 시드를 정하면 엔진은 min(요금제 한도, 시드) 를 기준으로 수량을 계산합니다. 계좌나 시드가 최소 금액(500 USDT, Binance는 1,000 USDT)보다 작으면 신규 진입을 하지 않고, 보유 포지션과 손절 관리만 계속합니다.

손절은 어떻게 작동하나요?

1차: 서버의 가상 손절

각 슬리브는 진입 시 ATR 배수로 초기 손절을 정하고, 이후 추세를 따라 손절을 올리거나 내리는 추적 손절을 씁니다. 추세 반전이나 최대 보유 시간(4시간봉 기준 168시간)도 청산 조건입니다. 이 손절들은 가상 장부에 있고, 서버가 약 3초마다 가격을 확인해 도달하면 해당 슬리브를 청산하고 순수량을 다시 맞춥니다.

2차: 거래소의 비상 손절

서버나 네트워크에 문제가 생겨도 포지션이 무방비로 남지 않도록, 거래소에 코인별 순포지션 전체에 대한 비상 손절을 항상 걸어 둡니다.

• 마크가격 트리거로 작동합니다.
• reduce-only로 포지션을 줄이기만 하며, 새 포지션을 만들지 않습니다.
• 수량을 지정하고, 매 사이클마다 새 포지션에 맞게 갱신합니다.
• 청산가는 비상 손절보다 충분히(8% 이상) 멀리 있어야 하며, 그렇지 않으면 점검 경고가 뜹니다.

어떤 안전장치(가드)가 있나요?

가드	기본값	동작
일일 손실	그날 시작 자산 대비 −6%	그날(UTC) 신규 진입 중단, 손절은 유지
누적 낙폭 킬	고점 대비 −30%	전량 정리 후 정지, 수동 재시작
일시정지	사용자 선택	신규 진입만 중단, 보유 포지션과 손절 유지
정리 후 정지·킬 스위치	사용자 선택·운영자 작동	전량 정리 후 정지
총 순명목	자산의 4배(레버리지에 따라 하향)	초과 진입 차단
스프레드	15bp 초과	진입 보류
펀딩 극단	불리한 방향 ±0.3%/8h	해당 방향 진입 차단
데이터 지연	봉 마감 후 10분	사이클 건너뜀
시계 오차	2초	사이클 건너뜀
주문 거부	연속 3회	신규 진입 중단
주문 속도	분당 30회	보류

고변동성 휴식

ATR(14)을 가격으로 나눈 변동성이 최근 1년 중 상위 20% 구간이면 신규 진입만 쉽니다. 보유 포지션과 손절은 그대로 둡니다. 과거 통계에서 변동성 상위 구간의 거래는 기대값이 0 근처이거나 마이너스였기 때문입니다. 임계값을 상위 50%에서 7%까지 바꿔도 모두 개선되어, 특정 값에 과도하게 맞춘 규칙일 가능성은 낮다고 판단했습니다.

API 키 보안

출금 권한이 있는 키는 서버가 연결을 거부하며, 키는 암호화해 보관합니다. 자세한 방법은 API 키 안전 가이드와 연결 가이드를 참고해 주세요.

백테스트는 어떻게 했나요?

데이터와 비용 가정

항목	내용
데이터	Binance 무기한 선물 1시간봉(2019-09~), 4시간봉·일봉은 UTC 기준 재구성
수수료	0.05%
슬리피지	BTC 기준 23 USDT 상당의 고정값(다른 코인은 가격 스케일에 맞춤)
펀딩비	실제 펀딩비 이력 반영
체결	봉 마감 후 다음 봉 시가 기준
손익 곡선	청산 손익뿐 아니라 평가손실 포함 낙폭으로 평가

초기 엔진은 트레이딩뷰 전략과 수익률·거래 수가 일치하는지 대조해 계산 방식을 확인했습니다.

표본 내 / 표본 외 구분

• 선정: BTC 2020~2024년 데이터만 사용했습니다.
• 표본외 검증: BTC 2025-01~2026-09, ETH·SOL(설정 그대로), 다른 봉 시작 시각(UTC 1·2·3시).
• 견고성 조건: 반기 단위 창에서 플러스 비율, 최악 창 손실, 비용 2배 스트레스, 파라미터 이웃값 점검 등을 거쳤습니다.

고변동성 휴식을 적용한 표준 성향의 2025–26 검증 구간 성과는 연 31.2%, 낙폭 11.8%였습니다.

소액 계좌 검증

거래소별 수량 단위와 최소 주문 금액을 반영해 500 USDT 계좌를 재생했습니다. Bitget·Bybit·OKX는 500 USDT에서도 이상적인 1만 USDT 계좌와 거의 같았고, Binance는 BTC 최소 주문 금액(100 USDT) 때문에 작은 조정 주문이 건너뛰어져 성과가 낮아졌습니다. 그래서 Binance의 최소 금액만 1,000 USDT로 정했습니다. 자세한 내용은 500달러로 시작하기에 있습니다.

백테스트의 한계는 무엇인가요?

과최적화 위험

수십만 개의 조합을 시험하면, 우연히 과거에만 잘 맞은 조합이 좋아 보이기 쉽습니다. 이를 줄이려고 선정 데이터와 검증 데이터를 나누고, 다른 코인·다른 시각에서도 확인했습니다. 그래도 위험이 사라지지는 않습니다.

솔직하게 밝혀 둘 점도 있습니다. 고변동성 휴식 규칙의 착안은 검증 구간이 포함된 통계표를 본 뒤에 나왔습니다. 표본 내 데이터만으로도 같은 결론이 나왔고 임계값 전 구간에서 개선됐지만, 완전한 사전 고정은 아닙니다.

수익이 적은 시기

추세추종 전략은 뚜렷한 추세가 없는 구간에서 수익이 거의 없거나 손실이 날 수 있습니다. 과거 연구에서도 2021년 하반기, 2022년, 2025년 같은 추세 부재 구간에서 성과가 약했습니다.

보수적 기대치

내부 기준으로도 실제 기대치는 백테스트의 60~70% 로 잡도록 권합니다. 백테스트 수치를 읽는 방법은 백테스트 읽는 법을 참고해 주세요.

실거래에서는 무엇이 달라질 수 있나요?

• 체결 가격: 실제 슬리피지는 시장 상황과 거래소에 따라 가정보다 크거나 작을 수 있습니다.
• 가격 데이터 차이: 거래소마다 가격이 조금씩 달라, 미세한 차이로도 일부 슬리브의 신호가 갈릴 수 있습니다. 그래서 신호 일치율, 슬리피지, 누적 손익 격차를 감시하는 드리프트 모니터를 둡니다.
• 최소 주문 단위: 소액 계좌에서는 실제 포지션과 장부 포지션 사이에 작은 오차가 생깁니다(500 USDT, Bitget/Bybit 평균 약 2%). 매 주문마다 목표치로 다시 맞추므로 누적되지는 않습니다.
• 손절 타이밍: 시간 단위 감시와 봉 단위 백테스트의 차이로, 청산 시점이 같은 4시간봉 안에서 조금 달라질 수 있습니다.
• 거래소 장애·급변동: 서버 점검, API 오류, 급격한 가격 변동 시 주문이 지연되거나 손절이 예상보다 불리하게 체결될 수 있습니다.
• 레버리지·한도 설정: 5배 미만 설정 등 백테스트와 다른 조건에서는 결과가 달라질 수 있습니다.

위험에 대한 전체 설명은 위험 고지에서 확인해 주세요.

다음 단계

전략이 어떻게 움직이는지 직접 보고 싶으시면 서비스 둘러보기나 시뮬레이션을 이용해 보세요. 14일 무료 체험은 데모 계정으로 진행되며, 요금제에서 플랜을 비교하실 수 있습니다.

데모 계정으로 먼저 확인해 보세요. 무료 체험 시작하기

모든 수치는 과거 데이터로 재현한 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 조언이 아닙니다.